Семинар "Прикладная статистика и моделирование реальных процессов"

22.11.2023
Очередное заседание семинара "Прикладная статистика и моделирование реальных процессов" (руководители Афанасьев Михаил Юрьевич,Варшавский Александр Евгеньевич, Пересецкий Анатолий Абрамович) 

в среду, 29 ноября 2023 г., в 16 часов 

Ссылка для входа в ZOOM конференцию:
Научный семинар "Прикладная статистика и моделирование реальных процессов"
Время: 29 нояб. 2023 16:00 Москва
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89252839232?pwd=MmZqVkNzaGdNYUw4RlFDemRQczIvdz09
Идентификатор конференции: 892 5283 9232
Код доступа: 102093

Тема заседания: "Наукастинг макроэкономических показателей экономики России на основе анализа новостного фона"

Докладчик: Макеева Наталья Михайловна (м.н.с., Высшая школа экономики)

Аннотация к докладу

В работе изучается возможность использования данных новостного фона для наукастинга (оценки текущего состояния) основных макроэкономических показателей России. Для оценки новостного фона используются результаты анализа тематики и тональности (sentiment analysis) текстов новостей крупнейших российских Telegram- каналов с помощью нейронной сети BERT вместе со стандартным для задач наукастинга набором макроэкономических показателей. Рассматривается следующий набор моделей: MIDAS-модели, динамические факторные модели и векторные авторегрессии смешанной частоты. Точность моделей оценивается кросс-валидацией на периодах до и после 2 квартала 2022 года при помощи критерия MAE (средняя абсолютная ошибка), значимость эффекта добавления новостных переменных оценивается при помощи теста Диболда- Мариано. При тестировании на кризисном периоде (начиная со 2 квартала 2022 года) добавление новостных переменных показывает улучшение точности в 45% случаев, а среднее улучшение (снижение средней абсолютной ошибки) составило 1,39 пунктов. При этом на более спокойном (досанкционном) периоде преимущество новостей менее заметно: рост точности зафиксирован в 30% случаев со средним снижением ошибки в 1,54 пункта, а изменение точности наукастов при добавлении переменных, отражающих новостной фон, оказывается статистически незначимым. Таким образом, основное преимущество добавления новостных переменных проявляется в кризисные периоды, когда характеристики новостного фона могут служить очень оперативными, пускай и зачастую менее точными, индикаторами состояния экономики.