Семинар "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании"

11.12.2023
Очередное заседание семинара "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" состоится:

во вторник, 12 декабря 2023 г., в 17 часов 

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

Программа заседания:

П.В. Промыслов (МГУ)

ВЕРОЯТНОСТИ РАЗОРЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ СПАРРЕ АНДЕРСЕНА С ИНВЕСТИЦИЯМИ: СЛУЧАЙ АННУИТЕТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В недавних исследованиях модель страховой компании Спарре Андерсена была дополнена предположением, что резерв капитала страховой компании полностью инвестирован в рисковый актив. В данной модели для случая страхования, не связанного со страхованием жизни, при довольно умеренных гипотезах асимптотическое поведение вероятности разорения такое же, как и для обобщений модели Крамера–Лундберга.


В докладе будет рассмотрена модель Спарре Андерсена в случае, когда цена рискового актива задается геометрическим процессом Леви, а скачки бизнес-процесса положительны.

Ученый секретарь: Шелемех Елена Александровна
E-mail: letis@mail.ru (Шелемех Е.А.), t_bel@mail.ru (Белкина Т.А.)

Приглашаем Вас принять участие в заседании семинара!