11.12.2023

Просмотров: 97

Вероятности разорения для модели Спарре-Андерсена с инвестициями: случай аннуитетных платежей

Во вторник, 12 декабря 2023 г., в 17 часов

Заседание семинара проводится в формате ZOOM–конференции.
За ссылкой для участия в семинаре просьба обращаться на адрес: t_bel@mail.ru с указанием Ф.И.О. и названия организации.

Тема заседания: Вероятности разорения для модели Спарре-Андерсена с инвестициями: случай аннуитетных платежей

Докладчики: П.В. Промыслов (МГУ)

Аннотация доклада:

В недавних исследованиях модель страховой компании Спарре Андерсена была дополнена предположением, что резерв капитала страховой компании полностью инвестирован в рисковый актив. В данной модели для случая страхования, не связанного со страхованием жизни, при довольно умеренных гипотезах асимптотическое поведение вероятности разорения такое же, как и для обобщений модели Крамера–Лундберга.

В докладе будет рассмотрена модель Спарре Андерсена в случае, когда цена рискового актива задается геометрическим процессом Леви, а скачки бизнес-процесса положительны.